Dùng AI phát hiện những giao dịch chứng khoán bất thường

Theo thông tin từ Bộ Tài chính: Hoạt động giám sát nhằm phát hiện các hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán (TTCK) đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và thúc đẩy sự phát triển bền vững của TTCK.

Bên cạnh biện pháp xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán đối với những cá nhân có hành vi thao túng TTCK và cá nhân có hành vi cho mượn tài khoản dẫn đến hành vi thao túng TTCK; Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) đã trình Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung (tại Dự án 01 luật sửa 09 luật thuộc lĩnh vực tài chính) quy định về hành vi thao túng TTCK nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý cao hơn, đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn giám sát, kiểm tra giao dịch trên TTCK.

Mới đây, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật (Chứng khoán; Kế toán; Kiểm toán độc lập; Ngân sách Nhà nước; Quản lý, sử dụng tài sản công; Quản lý thuế; Thuế thu nhập cá nhân; Dự trữ quốc gia; Xử lý vi phạm hành chính). Luật có hiệu lực từ 1/1/2025.

Bộ Tài chính đang nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) để giám sát thị trường chứng khoán. AI có thể phát hiện các hành vi bất thường như thao tác giá, nội dung dịch vụ giúp phân tích khối lượng giao dịch lớn và nhận dạng các mẫu hành vi phức tạp, giúp có thể đáp ứng kịp thời và chính xác hơn.

AI không chỉ hỗ trợ chỉ định việc phát hiện hành động bất thường trên chứng khoán trường mà còn giúp dự báo xu hướng thị trường và quản lý dữ liệu đầu tư ở mức tối ưu. Nhờ đó, AI đã góp phần nâng cao tính minh bạch, đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam và cải thiện hiệu quả giám sát.

Hoàn thiện khung pháp lý, ứng dụng công nghệ và tăng cường giám sát giao dịch là những giải pháp quan trọng xây dựng thị trường chứng khoán công bằng, minh bạch, hạn chế gian lận và bảo vệ nhà tư vấn, góp phần cung cấp sự phát triển bền vững cho TTCK Việt Nam.

Luật Chứng khoán, nghiêm cấm 6 nhóm hành vi thao túng TTCK gồm:

Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo.

Đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch hoặc thông đồng với nhau giao dịch mua, bán chứng khoán mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm nhằm tạo giá chứng khoán, cung cầu giả tạo.

Liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường nhằm thao túng giá chứng khoán.

Giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán gây ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán.

Đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán, về tổ chức phát hành chứng khoán nhằm tạo ảnh hưởng đến giá của loại chứng khoán đó sau khi đã thực hiện giao dịch và nắm giữ vị thế đối với loại chứng khoán đó.

Sử dụng các phương thức hoặc thực hiện các hành vi giao dịch khác hoặc kết hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch ra công chúng để tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán.